投資流程總結

1.定性分析:金融規則、企業管理 、社會心理 ,通過這些領域尋找共性特征
2.定量分析:通過基礎數學知識把某些共性特征指標化、數據化 。
3.選股思路:根據量化指標篩選出同時間段內歷史收益超出比較指數的股票池。
4.倉位分配:比較流通市值加權法、等權法 、凱利公式法來分配倉位。
5.開倉條件:某種技術指標指導開倉點位,一般分2類,例如均線指標 。突破右側開倉、回調左側開倉。
6.持倉周期:擇時的關鍵 ,同意統計分析,尋找股票池最優的固定持倉時間或者是股票池最優日歷(非固定)持倉時間。
7.平倉條件:3個平倉條件及時間平倉、止盈平倉止損平倉 。根據之前的持倉周期決定時間平倉 、止盈平倉由止損百分比與賠率來決定,例如10%止損=2倍*10%止盈 ,止損需要通過賠率與勝率計算出最優止損百分比,例如10次里盈利4次,賠率2 ,最優止損百分比為–10%。
8.空倉吃息:尋找無風險投資下的最大利潤率。(中性對沖、國債逆回購、四大銀行短期票據)
9.統計要素:勝率 、賠率 、頻率、倉位
需要信息技術支撐 ,包括硬件配置與軟件1號收集數據與軟件2號回測數據 。對比不同量化指標的年化收益、最大回撤 、夏普比、相關性

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