ic和500etf套利

去年有發帖提過這個套利機會 ,據我了解到的情況有很多把這個作為固收項目專門對500w以上凈值的客戶銷售。

前幾天交易所出了中證500融券監控指標預警,背后的原因是ic遠期貼水巨大導致套利交易 。

以昨天收市價為例,中證500收盤點數6645.31 ,ic2109收盤6131.4,貼水達到513.91點,去掉分紅影響 ,粗略計算年化也超過10%了。

具體套利方法為買入ic遠期 ,然后融券賣出500etf,除去融券利息支出,還有保證金之類的成本 ,剩下的就是純利潤了,這也是500etf融券供不應求的原因。當然這個套利對資金的要求比較高,畢竟一手ic就價值120多萬 ,還要融券賣出etf,只適合大戶操作 。

內容版權聲明:除非注明,否則皆為本站原創文章。

轉載注明出處:http://www.659147.com/zixun/180.html

發表評論

◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。